Así debe de quedar:

if event.type == pygame.KEYDOWN:

         if event.key == pygame.K_LEFT or event.key == pygame.K_a:
            message = 'Izaquierda'
            print(message)

         if event.key == pygame.K_RIGHT or event.key == pygame.K_d:
            message = 'Derecha'
            print(message)

         if event.key == pygame.K_DOWN or event.key == pygame.K_s:
            message = 'Abajo'
            print(message)
            
         if event.key == pygame.K_UP or event.key == pygame.K_w:
            message = 'Arriba'
            print(message)

if event.type == pygame.KEYUP:
      pass

No me funciona pygame.KEYDOWN con mi teclado qwerty, solo me reconoce las flechas, tampoco me reconoce el teclado numerico en los eventos.

Uso LinuxMint con PyCharm

            if event.key == pygame.K_LEFT or event.key == pygame.K_a:
                message = 'Izaquierda'
                print(message)

            if event.key == pygame.K_RIGHT or event.key == pygame.K_d:
                message = 'Derecha'
                print(message)

            if event.key == pygame.K_DOWN or event.key == pygame.K_s:
                message = 'Abajo'
                print(message)

            if event.key == pygame.K_UP or event.key == pygame.K_w:
                message = 'Arriba'
                print(message)